策略参数

参数编号

4ac1ba8fa3af8f9b959aa4b872ef7741

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

3.0

回测天数

725

持仓天数

135

持仓率

18.62 %

年化收益率（不含分红）

32.85 %

夏普比率

1.23

最大回撤

12.05 %

卡玛比率

5.29

索提诺比率

1.13

波动率

20.82 %

策略说明

当前策略在风险控制和操作频率方面表现优异，适合教育行业指数的中线投资。最大回撤仅为12.05%，是所有策略中最低的，有效降低了下跌风险，而波动率20.82%相对较低，确保了收益的稳定性。夏普比率123.05%和Calmar比率529.36%均属优秀水平，表明策略在风险调整后的回报具有竞争力。此外，持仓占比仅18.62%，意味着交易频率较低，符合中长线操作偏好，减少了不必要的市场干预和交易成本。教育行业指数（931456）可能面临政策变化和市场波动，当前策略的低回撤和低波动特性有助于应对不确定性，提供更稳健的投资路径。其他策略虽然年化收益率较高，但普遍伴随较高的波动率和持仓占比，可能导致更频繁的操作和潜在的风险暴露。综合考虑风险收益平衡、行业特性和个人投资风格，当前策略在保障资本安全的同时，实现了合理的收益，是最适合的选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01