| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 515260 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 | 华宝中证电子50ETF | 场内基金 |
| 515320 | 华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 | 华安中证电子50ETF | 场内基金 |
| 012550 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝电子ETF联接A | 场外基金 |
| 012551 | 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华宝电子ETF联接C | 场外基金 |
当前策略在电子50指数上表现卓越，其夏普比率高达94.40%，波动率低至7.54%，最大回撤严格控制在3.59%，年化收益率达到11.05%，这些指标共同体现了优秀的风险调整后收益和稳健性。策略持仓天数仅28天，操作频率较低，符合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的成本和市场干扰。电子行业具有成长潜力，但通过估值策略进行长期投资，能有效利用估值指标捕捉价值，避免短期波动。与其他策略相比，虽然某些策略提供更高收益率，但往往伴随更高的回撤或更高的持仓天数，增加了风险和不稳定性。当前策略在收益、风险和操作频率之间取得了最佳平衡，特别适合偏好低频交易和风险管理的投资者，在电子行业的长期投资中展现了可靠的价值发现能力。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 | 2586.97 | buy | 38.655260787716905 | 100000.0 |
| 2024-03-01 | 3222.62 | sell | 38.655260787716905 | 124571.21651971225 |
当前策略在电子50指数上表现出高年化收益率和优秀的风险调整后收益，夏普比率较高，最大回撤相对较低，表明风险控制良好。持仓占比适中，反映了较低的操作频率，符合中长线投资风格，适合科技行业指数通常的波动特性。该策略的Calmar比率和Sortino比率也较为理想，显示出在回撤和下行风险方面的稳健性。相比其他策略，它在收益、波动性和风险之间取得了平衡，避免了过度交易和过高回撤，适合在当前市场环境下实现稳健增长。电子50作为科技类指数，可能面临较高波动，当前策略通过适当的参数设置有效捕捉中线机会，同时保持风险可控。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-05 | 3378.82 | buy | 29.596131193730354 | 100000.0 |
| 2022-05-24 | 3524.47 | sell | 29.596131193730354 | 104310.67650836681 |
| 2022-07-12 | 3575.48 | buy | 29.173894556357975 | 104310.67650836681 |
| 2022-08-23 | 3605.79 | sell | 29.173894556357975 | 105194.93725237003 |
| 2022-12-19 | 3226.7 | buy | 32.60139996044567 | 105194.93725237003 |
| 2023-02-17 | 3510.9 | sell | 32.60139996044567 | 114460.2551211287 |
| 2023-02-27 | 3439.73 | buy | 33.275941751570244 | 114460.25512112872 |
| 2023-04-21 | 3712.52 | sell | 33.275941751570244 | 123537.59927153956 |
| 2023-05-24 | 3439.68 | buy | 35.91543378207844 | 123537.59927153956 |
| 2023-06-06 | 3467.97 | sell | 35.91543378207844 | 124553.64689323456 |
| 2023-06-08 | 3459.3 | buy | 36.005448181202716 | 124553.64689323456 |
| 2023-06-26 | 3541.24 | sell | 36.005448181202716 | 127503.9333172023 |
| 2023-07-20 | 3495.66 | buy | 36.47492413941925 | 127503.93331720229 |
| 2023-08-07 | 3588.78 | sell | 36.47492413941925 | 130900.47825306503 |
| 2023-08-09 | 3533.39 | buy | 37.046711020596376 | 130900.47825306503 |
| 2023-10-16 | 3301.69 | sell | 37.046711020596376 | 122316.75530959285 |
| 2023-10-19 | 3162.55 | buy | 38.67662339238679 | 122316.75530959285 |
| 2023-11-02 | 3343.09 | sell | 38.67662339238679 | 129299.43289685436 |
| 2023-11-29 | 3271.97 | buy | 39.51730391686182 | 129299.43289685436 |
| 2024-01-02 | 3101.64 | sell | 39.51730391686182 | 122568.45052069529 |
| 2024-01-26 | 2766.26 | buy | 44.30836238122782 | 122568.45052069529 |
| 2024-03-25 | 3123.85 | sell | 44.30836238122782 | 138412.67782459853 |
| 2024-03-27 | 3110.34 | buy | 44.500819146652304 | 138412.67782459853 |