| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 560660 | 新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金 | 新华中证云计算50ETF | 场内基金 |
指数为云计算50，属于科技行业，通常具有高成长性和潜在高波动性，适合采用稳健的长线估值策略。当前策略在回测中表现出优秀的综合指标，年化收益率达到37.72%，同时最大回撤控制在11.27%，显示出较强的风险抵御能力；夏普比率高达179.24%和Sortino比率199.94%，表明风险调整后的收益非常出色，波动率较低为16.97%，这在科技指数中尤为可贵，能有效平滑市场波动。与其他策略相比，当前策略在收益率、回撤控制、风险调整收益之间实现了最佳平衡，既避免了过高波动带来的不确定性，又保持了可观的增长潜力。持仓天数181天和持仓占比27.63%反映了适中的操作频率，适合中长线持有，减少频繁交易的成本和风险。综合考虑指数的行业特性、投资风格偏好以及回测数据，当前策略在追求稳健增长和长期价值方面最为匹配。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1091.97 | buy | 91.57760744342794 | 100000.0 |
| 2023-03-30 | 1939.27 | sell | 91.57760744342794 | 177593.7067868165 |
当前策略在云计算50指数上表现出色，具有较低的最大回撤6.87%，这表明在科技行业的高波动环境中有效控制了下跌风险，对于云计算这种成长型板块而言至关重要。夏普比率高达183.65%，说明风险调整后的收益优异，优于许多其他策略。持仓占比15.87%意味着操作频率较低，符合中长线投资的偏好，减少了交易成本和市场噪音的影响，同时持仓天数96天在策略持续605天中占比较小，体现了稳健的执行。与其他策略相比，当前策略在收益率39.40%的同时，保持了较低的波动率17.38%，平衡了收益与风险，避免了过度追求高收益而带来的潜在大幅回撤。综合指数类型和行业特点，云计算行业趋势性强但波动大，当前策略通过中线布林线模型有效捕捉了估值机会，同时通过参数优化实现了低回撤和高夏普，更适合长期稳健操作。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-26 | 1158.06 | buy | 86.35131167642437 | 100000.0 |
| 2022-10-26 | 1319.15 | sell | 86.35131167642437 | 113910.33279795523 |
| 2022-12-20 | 1270.24 | buy | 89.67622874256458 | 113910.33279795523 |
| 2023-01-03 | 1430.82 | sell | 89.67622874256458 | 128310.54160943624 |
| 2023-10-20 | 1397.06 | buy | 91.84325770506366 | 128310.54160943623 |
| 2023-11-14 | 1584.4 | sell | 91.84325770506366 | 145516.45750790287 |
| 2024-01-31 | 1193.91 | buy | 121.88226709542835 | 145516.45750790287 |
| 2024-02-27 | 1436.16 | sell | 121.88226709542835 | 175042.4367117704 |
| 2024-03-27 | 1520.93 | buy | 115.08908149077892 | 175042.4367117704 |