基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 云计算ETF华泰柏瑞 场内基金
517390 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 天弘中证沪港深云计算产业ETF 场内基金
014543 汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 场外基金
014544 汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 场外基金
019171 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 场外基金
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 场外基金
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 场外基金
019170 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 场外基金
159273 汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 场内基金

策略参数

参数编号
3d6438c539204d3b49e729ee5e352476
PE权重
0.334
PB权重
0.333
DRY权重
0.333
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
744
持仓天数
315
持仓率
42.34 %
年化收益率（不含分红）
28.05 %
夏普比率
1.16
最大回撤
22.72 %
卡玛比率
2.68
索提诺比率
1.42
波动率
19.33 %

策略说明

SHS云计算指数作为高增长行业，采用长线估值策略能有效捕捉其成长潜力。当前策略在回测中表现出卓越的综合性能：年化收益率高达28.05%，在风险控制方面，夏普比率达到116.04%和Sortino比率为142.06%，显著优于其他策略，表明风险调整后收益优异；波动率为19.33%，相对较低，确保了收益稳定性；最大回撤为22.72%，在可接受范围内，且Calmar比率为268.36%，体现了良好的收益回撤比。操作频率方面，持仓占比为42.34%，反映适中交易活动，符合中长线投资风格，减少频繁操作带来的成本。其他策略虽在收益率或最大回撤上略有优势，但当前策略在夏普比率、Sortino比率和波动率等关键指标上更均衡，更适合云计算行业的波动特性，能实现稳健增长和风险管理的平衡。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2022-05-23 1360.35 buy 73.51049362296469 100000.0
2023-04-03 2251.76 sell 73.51049362296469 165527.989120447

策略参数

参数编号
f7e6853bdf7e9425159c39bbec5d98d7
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
20
BB标准差
3.0
回测天数
690
持仓天数
87
持仓率
12.61 %
年化收益率（不含分红）
18.44 %
夏普比率
1.02
最大回撤
7.11 %
卡玛比率
8.07
索提诺比率
0.75
波动率
13.32 %

策略说明

在当前SHS云计算指数的量化策略选择中，基于对指标数据和操作风格的全面评估，当前策略被认定为最适合。云计算行业作为科技成长板块，通常具有高波动性和成长潜力，因此在策略选择时需平衡收益与风险。当前策略在风险控制方面表现突出，最大回撤仅为7.11%，波动率为13.32%，均低于多数其他策略，这有助于在行业波动中减少损失并保持稳定性。同时，夏普比率为102.38%，表明风险调整后收益较为合理，尽管年化收益率18.44%不是最高，但与较低的风险水平相结合，提供了稳健的回报。从操作风格来看，当前策略持仓占比为12.61%，操作频率较低，这符合中长线投资偏好，减少了频繁交易带来的成本和不确定性，更适合在云计算这类动态市场中维持纪律性。相比之下，其他策略虽在某些指标如年化收益率或夏普比率上更高，但往往伴随着较高的最大回撤、波动率或持仓占比，增加了操作风险和频率，不符合稳健和较少操作的原则。综合而言，当前策略在收益、风险和操作频率之间取得了最佳平衡，能够有效适应云计算行业特性并满足长期投资需求。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2022-07-12 1470.64 buy 67.99760648425175 100000.0
2022-08-09 1499.61 sell 67.99760648425175 101969.89065984875
2023-10-18 1632.6 buy 62.45858793326519 101969.89065984875
2023-11-10 1750.68 sell 62.45858793326519 109345.0007230087
2024-01-31 1314.05 buy 83.21220708725598 109345.0007230087
2024-03-07 1654.79 sell 83.21220708725598 137698.7281659203