| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 516720 | 浦银安盛中证ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金 | 浦银安盛中证ESG 120策略ETF | 场内基金 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金 | 英大中证ESG120策略指数A | 场外基金 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数证券投资基金 | 英大中证ESG120策略指数C | 场外基金 |
当前策略在ESG 120指数（股票代码931476）上表现出色，年化收益率达到4.88%，是所有策略中最高的，夏普比率为14.21%，也是最优的，这表明策略在风险调整后收益方面具有显著优势，同时最大回撤为11.34%，与其他策略持平，显示了对下行风险的有效控制。持仓占比52.92%和持仓天数371天较高，意味着操作频率较低，符合中长线投资的偏好，减少了交易成本和市场摩擦。ESG投资领域注重长期可持续价值，当前策略采用价值防御配置，通过合理的PE、PB和股息率权重，在估值模型中实现了稳健表现。其他策略中，有的虽然波动率略低但夏普比率不足，未能平衡收益与风险；有的持仓占比过低（如17.83%），导致操作频繁，不适合长线持有。综合考量收益性、风险管理和操作风格，当前策略最适合稳健的中长线投资，能够在该指数类型上实现持续增值。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 1075.47 | buy | 92.98260295498712 | 100000.0 |
| 2023-08-02 | 1145.52 | sell | 92.98260295498712 | 106513.43133699684 |
| 2023-10-20 | 1002.35 | buy | 106.26371161470229 | 106513.43133699684 |
| 2024-03-13 | 1031.21 | sell | 106.26371161470229 | 109580.20205419714 |
当前策略针对ESG 120策略指数，该指数专注于环境、社会和治理主题，通常涉及稳定增长的行业，适合中长期投资视角。在选择量化策略时，我们综合评估了收益性、风险控制和操作频率等因素。当前策略表现出最高的年化收益率和夏普比率，这意味着它在风险调整后能提供卓越的回报，尽管最大回撤和波动率略高于其他策略，但其收益优势显著，能有效捕捉ESG领域的增长潜力。其他策略虽然在最大回撤和波动率上表现更好，但收益较低，夏普比率不足，可能导致长期回报受限。考虑到ESG指数的稳定性和投资风格偏好较少操作频率，当前策略通过适中的持仓比例和布林线模型，在管理风险的同时优化了交易频率，适合在市场中寻求平衡。因此，当前策略被认为是最适合操作的选择，因为它平衡了高收益与可控风险，契合中长期投资目标。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | 1081.1905 | buy | 92.49063879122134 | 100000.0 |
| 2023-01-18 | 1169.72 | sell | 92.49063879122134 | 108188.15000686744 |
| 2023-03-10 | 1127.44 | buy | 95.95911978186638 | 108188.15000686744 |
| 2023-04-19 | 1174.16 | sell | 95.95911978186638 | 112671.36008307623 |
| 2023-05-24 | 1092.29 | buy | 103.15150745962724 | 112671.36008307623 |
| 2023-08-02 | 1145.52 | sell | 103.15150745962724 | 118162.1148251522 |
| 2023-10-19 | 1011.0 | buy | 116.87647361538298 | 118162.1148251522 |
| 2024-02-26 | 1009.82 | sell | 116.87647361538298 | 118024.20058628604 |