| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 线上消费ETF | 场内基金 |
当前策略在风险调整收益方面表现最为突出，其夏普比率达到186.23%，是所有策略中最高的，表明在单位风险下获取超额收益的能力强；最大回撤控制在5.67%，波动率为16.81%，显示出优秀的风险管理能力和稳定性，适合中长线操作。年化收益率为38.65%，虽略低于最高收益策略，但在线上消费这一高增长行业中，通过估值策略结合高股息权重（股息收益率权重0.500），能有效捕捉长期价值并平衡收益与风险。其他策略中，有些虽然收益率更高，如达到42.32%，但最大回撤增至7.27%且波动率较高，增加了不确定性，不利于长期稳健增长；而低收益策略虽波动率和最大回撤更低，但收益率不足（如29.26%），难以满足投资增值需求。当前策略持仓天数166天，持仓占比23.71%，操作频率适中，符合较少的操作频率偏好，减少交易成本并增强策略可持续性。综合指数行业特性、策略稳定性和风险调整指标，当前策略在收益率、风险控制和操作风格上达到最佳平衡，是最适合线上消费指数长期投资的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 612.27 | buy | 163.32663694121874 | 100000.0 |
| 2023-04-07 | 836.76 | sell | 163.32663694121874 | 136665.1967269342 |
| 2024-02-02 | 504.84 | buy | 270.7099214145753 | 136665.1967269342 |
| 2024-03-20 | 691.26 | sell | 270.7099214145753 | 187130.94027703934 |
当前策略在年化收益率、最大回撤和Calmar比率方面表现突出，特别适合线上消费行业的中线投资需求。线上消费指数通常具有较高增长潜力和一定波动性，该策略通过14.57%的年化收益率和仅14.44%的最大回撤，实现了优异的收益与风险控制。夏普比率达到61.29%，表明风险调整后收益良好，而Calmar比率高达422.21%，进一步突显了收益相对于回撤的优越性。持仓天数249天（占比38.25%），操作频率适中，符合中长线投资和较少交易频率的个人风格，避免了频繁交易带来的成本和不确定性。相较于其他策略，该策略在收益性、安全性和操作频率之间取得了更优的平衡，同时波动率19.47%相对可控，有助于稳定投资体验，因此是最适合的选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 | 626.9546 | buy | 159.501182382265 | 100000.0 |
| 2022-07-21 | 643.5631 | sell | 159.501182382265 | 102649.07538759585 |
| 2022-08-02 | 607.5707 | buy | 168.95000925422482 | 102649.07538759585 |
| 2022-08-12 | 637.4468 | sell | 168.95000925422482 | 107696.64275907601 |
| 2022-08-29 | 618.151 | buy | 174.22384297538306 | 107696.64275907601 |
| 2022-10-17 | 575.3615 | sell | 174.22384297538306 | 100241.69163008087 |
| 2022-12-20 | 586.96 | buy | 170.78112925937177 | 100241.69163008085 |
| 2023-01-03 | 619.03 | sell | 170.78112925937177 | 105718.6424454289 |
| 2023-02-27 | 681.52 | buy | 155.1218488752038 | 105718.6424454289 |
| 2023-03-02 | 708.19 | sell | 155.1218488752038 | 109855.74215493059 |
| 2023-05-16 | 817.1 | buy | 134.44589665271153 | 109855.74215493059 |
| 2023-05-30 | 852.92 | sell | 134.44589665271153 | 114671.59417303071 |
| 2023-07-20 | 783.68 | buy | 146.32451277693792 | 114671.59417303071 |
| 2023-08-07 | 789.83 | sell | 146.32451277693792 | 115571.48992660889 |
| 2023-08-16 | 752.65 | buy | 153.5527667928106 | 115571.48992660889 |
| 2023-10-11 | 691.39 | sell | 153.5527667928106 | 106164.8474328813 |
| 2023-10-20 | 626.06 | buy | 169.57615473418093 | 106164.8474328813 |
| 2023-11-06 | 688.94 | sell | 169.57615473418093 | 116827.79604256662 |
| 2023-11-27 | 681.45 | buy | 171.44001180213752 | 116827.79604256662 |
| 2023-12-01 | 706.21 | sell | 171.44001180213752 | 121072.65073478754 |
| 2023-12-22 | 640.95 | buy | 188.8956248299985 | 121072.65073478754 |
| 2024-01-25 | 602.46 | sell | 188.8956248299985 | 113802.05813508091 |
| 2024-01-30 | 540.84 | buy | 210.41723640093355 | 113802.05813508091 |
| 2024-02-19 | 605.71 | sell | 210.41723640093355 | 127451.82426040947 |