策略参数

参数编号

81251a51855d399eb91daa468397787d

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

10

BB标准差

1.5

回测天数

690

持仓天数

434

持仓率

62.90 %

年化收益率（不含分红）

15.90 %

夏普比率

0.55

最大回撤

32.74 %

卡玛比率

1.70

索提诺比率

0.79

波动率

24.69 %

策略说明

当前策略针对SHS线上消费指数（代码931481），该指数属于消费行业中的线上细分领域，通常具有高增长潜力和波动性，适合中线投资风格。回测结果显示，当前策略年化收益率达15.90%，夏普比率为55.41%，波动率控制在24.69%，Calmar比率高达169.89%，综合指标在所有策略中表现最佳，尤其是在风险调整后收益方面突出。相比其他策略，当前策略在收益率、夏普比率和波动率上均优于大多数选项，例如其他策略虽有略低的最大回撤（如31.19%），但年化收益率显著下降至10%左右，夏普比率也较低，表明风险收益权衡不佳。布林线模型专注于中线估值，当前策略参数设定（如period=10和std=1.5）有助于平衡操作频率与稳定性，适合线上消费行业的短期波动捕捉。尽管最大回撤32.74%非最低，但整体数据全面优秀，确保在控制风险的同时最大化回报，因此是操作该指数的最优选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01