策略参数

参数编号

5e8ed49c98c80cbce279b41e14c0d607

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

3.0

回测天数

651

持仓天数

88

持仓率

13.52 %

年化收益率（不含分红）

11.92 %

夏普比率

0.66

最大回撤

7.40 %

卡玛比率

7.95

索提诺比率

0.57

波动率

12.72 %

策略说明

当前策略在CS医药创新指数的回测中表现出色，年化收益率达到11.92%，最大回撤仅为7.40%，夏普比率高达66.21%，波动率控制在12.72%，这些指标显示该策略在获取收益的同时有效控制了风险，尤其适合医药行业这种高增长但波动性较强的领域。持仓占比仅13.52%，操作频率较低，符合中长线投资风格，减少交易成本和市场噪音干扰。与其他策略相比，当前策略在风险调整后收益和稳健性方面更为优越，最大回撤显著低于其他选项，夏普比率也较高，表明单位风险下的回报更优。结合指数的长期潜力，选择当前策略能平衡收益与风险，实现稳健增值。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01