基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
561600 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 平安中证消费电子主题ETF 场内基金
159779 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 招商中证消费电子主题ETF 场内基金
562950 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证消费电子主题ETF 场内基金
561310 国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证消费电子主题ETF 场内基金
561100 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 富国中证消费电子主题ETF 场内基金
015894 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 场外基金
015876 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 场外基金
015877 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 场外基金
015895 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 场外基金
016007 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商中证消费电子主题ETF联接A 场外基金
016008 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招商中证消费电子主题ETF联接C 场外基金
018896 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 场外基金
018897 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 场外基金
024557 平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 场外基金

策略参数

参数编号
3f836783efe8ea02047a82d67955aff9
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
654
持仓天数
69
持仓率
10.55 %
年化收益率（不含分红）
20.81 %
夏普比率
1.48
最大回撤
4.20 %
卡玛比率
15.61
索提诺比率
0.82
波动率
10.89 %

策略说明

当前策略在多个关键指标上表现突出，年化收益率为20.81%，远超大部分其他策略，同时最大回撤仅为4.20%，是所有策略中最低的，显著降低了投资风险；夏普比率为147.67%和波动率为10.89%，均优于其他策略，表明风险调整后收益更高且稳定性强。针对消费电子这一波动性较高的周期性行业，该估值策略基于长期估值指标，有效捕捉行业成长潜力并控制下行风险，适合中长线投资。持仓天数为69天，操作频率相对较低，符合偏好较少交易的风格，而其他策略虽然在收益率或夏普比率上略有优势，但最大回撤或波动率较高，综合风险收益平衡不如当前策略全面优秀。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2023-02-27 2918.74 buy 34.26135935369372 100000.0
2023-04-04 3425.1 sell 34.26135935369372 117348.58192233637
2024-01-31 2240.99 buy 52.36461649643076 117348.58192233637
2024-03-04 2679.77 sell 52.36461649643076 140325.12834864025

策略参数

参数编号
2a99e7f8f74a189c0a2b39c86408fdbe
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
30
BB标准差
2.0
回测天数
591
持仓天数
272
持仓率
46.02 %
年化收益率（不含分红）
14.47 %
夏普比率
0.64
最大回撤
18.89 %
卡玛比率
3.60
索提诺比率
0.75
波动率
18.29 %

策略说明

当前策略针对消费电子行业指数，采用布林线模型进行中线估值，在回测中表现出较高的年化收益率（14.47%）和夏普比率（63.91%），同时波动率（18.29%）相对较低，最大回撤（18.89%）在可接受范围内，风险调整后收益表现稳健。持仓天数占比为46.02%，表明操作频率适中，符合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的不确定性和成本。与其他策略相比，虽然部分策略如编号0和编号1的收益率或夏普比率更高，但它们的持仓占比过低（约25%-28%），可能导致交易活跃度过高，不适合偏好稳健操作的投资者；而编号2、编号3和编号5虽然持仓占比高（约62%-64%），但收益率、夏普比率等关键指标相对逊色，可能牺牲了收益潜力。编号6和编号7的夏普比率和波动率表现优秀，但持仓占比略低（约40%），操作频率稍高。综合考虑，当前策略在收益性、风险控制和持仓稳定性之间取得了最佳平衡，更适合消费电子这类波动性较高的行业指数，能够有效支持中长线操作目标。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2022-09-15 2935.226 buy 34.06892689012703 100000.00000000001
2022-11-02 2879.1678 sell 34.06892689012703 98090.15728260789
2022-12-22 2744.52 buy 35.74036891063206 98090.15728260789
2023-01-16 2964.11 sell 35.74036891063206 105938.3848916936
2023-03-07 2893.79 buy 36.60887102785399 105938.38489169361
2023-03-22 3185.04 sell 36.60887102785399 116600.71857855609
2023-05-05 2907.2 buy 40.107566929883085 116600.7185785561
2023-06-12 3057.33 sell 40.107566929883085 122622.06760173944
2023-08-11 2914.55 buy 42.07238427947348 122622.06760173944
2023-10-11 2892.29 sell 42.07238427947348 121685.53632767836
2023-10-23 2687.75 buy 45.274127551922 121685.53632767836
2023-10-30 2876.28 sell 45.274127551922 130221.06759504222
2023-12-05 2728.38 buy 47.72834707593598 130221.06759504222
2023-12-29 2759.85 sell 47.72834707593598 131723.0786775219
2024-01-04 2619.54 buy 50.284812859327175 131723.0786775219
2024-02-27 2475.05 sell 50.284812859327175 124457.42606747773