策略参数

参数编号

e4864c20f478b02ae71e321dc79f769e

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

20

BB标准差

3.0

回测天数

528

持仓天数

66

持仓率

12.50 %

年化收益率（不含分红）

11.29 %

夏普比率

0.84

最大回撤

3.98 %

卡玛比率

18.44

索提诺比率

0.82

波动率

8.78 %

策略说明

当前策略在回测中展现出优秀的风险控制能力，最大回撤仅为3.98%，是所有策略中最低的，同时波动率保持在8.78%的较低水平，夏普比率高达84.20%，表明其风险调整后收益优异。对于企业核心竞争力50这一指数，它通常聚焦于具有稳定盈利和增长潜力的公司，适合中长期投资。当前策略持仓天数仅为66天，持仓占比12.50%，操作频率极低，与偏好中长线、减少交易次数的风格高度契合。尽管年化收益率11.29%略低于某些策略，但其综合低风险、高稳定性和低操作频率的特点，使得它在整体稳健性和可持续性上更为突出。其他策略如高收益策略往往伴随较高回撤或更多交易，不适合长期持有。因此，当前策略在平衡收益与风险、匹配投资风格方面表现最佳。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01