基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
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513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 海富通中证港股通科技ETF 场内基金
513150 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 港科技50 场内基金
513020 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证港股通科技ETF 场内基金
159751 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 港股科技ETF 场内基金
015739 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 场外基金
015740 国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 场外基金
016495 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 景顺长城中证港股通科技ETF联接A 场外基金
016496 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 景顺长城中证港股通科技ETF联接C 场外基金
513560 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 兴银中证港股通科技ETF 场内基金
021464 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 场外基金
021465 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 场外基金
021294 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A 场外基金
021295 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C 场外基金
021891 融通中证港股通科技指数证券投资基金 融通中证港股通科技指数A 场外基金
023505 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 场外基金
023506 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 场外基金
159269 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 南方中证港股通科技ETF 场内基金
520860 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 富国中证港股通科技ETF 场内基金
024739 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 场外基金
024847 国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 场外基金
024740 华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 场外基金
024848 国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C 场外基金
025366 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证港股通科技ETF发起式联接A 场外基金
025503 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证港股通科技ETF发起联接A 场外基金
025367 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 场外基金
025504 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证港股通科技ETF发起联接C 场外基金
520530 西藏东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 港股通科技ETF东财 场外基金

策略参数

参数编号
b86c085f259d57f191e0c54af46320d8
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
20
BB标准差
3.0
回测天数
1560
持仓天数
174
持仓率
11.15 %
年化收益率（不含分红）
6.01 %
夏普比率
0.21
最大回撤
15.19 %
卡玛比率
1.42
索提诺比率
0.10
波动率
13.24 %

策略说明

当前策略采用布林线模型，周期为20天，适合中线操作，持仓占比低至11.15%，表明操作频率较少，与中长线投资风格相符。HKC科技指数属于科技行业，通常具有高波动性，该策略通过设置较宽的布林线（std=3.0）和保守的买卖点（buy=0.05, sell=0.8），有效控制了风险，最大回撤仅为15.19%，波动率13.24%，在科技股中表现稳健。年化收益率6.01%虽然不如其他策略高，但夏普比率20.92%和Calmar比率141.91%显示良好的风险调整后回报。其他策略如使用10天周期的策略虽然收益率较高（如13.18%），但最大回撤接近49%，波动率超过30%，操作频繁（持仓占比约60%），不符合较少操作频率的要求。因此，选择当前策略以平衡收益与风险，适应科技行业特性并匹配投资偏好。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2020-03-12 2264.61 buy 44.15771369021597 100000.0
2020-05-18 2685.9 sell 44.15771369021597 118603.20320055108
2021-07-27 4030.4111 buy 29.42707338230363 118603.20320055108
2021-10-21 4128.4326 sell 29.42707338230363 121487.68907409457
2023-05-29 2106.3199 buy 57.67770084406199 121487.68907409455
2023-06-19 2224.7374 sell 57.67770084406199 128317.73821379627