基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
560800 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 鹏扬中证数字经济主题ETF 场内基金
159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 华安中证数字经济主题ETF 场内基金
015787 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 场外基金
015788 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 场外基金
018031 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 场外基金
018032 华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 场外基金
159311 易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证数字经济主题ETF 场内基金

策略参数

参数编号
d2e50aeca69ae13df356f14f5088b02e
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
511
持仓天数
31
持仓率
6.07 %
年化收益率（不含分红）
16.01 %
夏普比率
1.16
最大回撤
4.64 %
卡玛比率
17.44
索提诺比率
0.60
波动率
10.20 %

策略说明

当前策略针对数字经济指数采用成长型估值模型，专注于长期估值指标，与行业高增长特性高度匹配。该策略展现出最高的年化收益率和夏普比率，表明风险调整后收益优异，同时最大回撤和波动率保持在合理水平，整体风险收益平衡良好。与其他策略相比，当前策略在收益率和夏普比率上领先，避免了某些策略收益率较低或最大回撤过高的缺点，且持仓天数较少，操作频率适中，符合中长线投资偏好，减少频繁交易带来的成本和市场冲击。综合考虑指数行业特点、策略指标表现和操作风格，当前策略提供了最佳的综合优势，确保在控制风险的同时最大化长期回报。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2024-01-30 749.22 buy 133.47214436347133 100000.0
2024-03-01 922.36 sell 133.47214436347133 123109.36707509142

策略参数

参数编号
cfbc1e19440a022fb04d78efc3ef658d
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
2.5
回测天数
466
持仓天数
214
持仓率
45.92 %
年化收益率（不含分红）
24.21 %
夏普比率
1.04
最大回撤
13.66 %
卡玛比率
7.19
索提诺比率
1.31
波动率
19.64 %

策略说明

在当前数字经济指数的背景下，该行业通常具有高增长潜力和一定波动性，因此需要选择能在收益和风险之间取得平衡的策略。当前策略在所有选项中展现出最高的年化收益率（24.21%）和夏普比率（103.97%），这表明它在风险调整后收益表现卓越，能有效捕捉行业增长机会。虽然最大回撤（13.66%）和波动率（19.64%）相对较高，但Calmar比率（718.54%）仍处于良好水平，说明下行风险控制合理。此外，当前策略的持仓占比为45.92%，持仓天数达214天，远高于其他策略，这反映了较少的操作频率和更稳定的持仓模式，符合中长线操作的偏好，减少频繁交易带来的成本和不确定性。相比之下，其他策略虽在最大回撤或波动率方面有优势，但年化收益率显著较低（多数在10-15%之间），夏普比率也相对平庸，无法充分匹配数字经济的高增长特性。考虑到指数本身的数据表现和操作风格需求，当前策略在收益潜力、风险调整和操作便利性上提供了最优组合，确保了长期稳健的投资回报。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2023-02-17 1126.9 buy 88.73901854645487 100000.0
2023-04-10 1273.72 sell 88.73901854645487 113028.6627029905
2023-04-24 1150.66 buy 98.22941851023803 113028.6627029905
2023-06-06 1086.53 sell 98.22941851023803 106729.21009392892
2023-07-20 1049.76 buy 101.67010563741134 106729.21009392892
2023-08-08 1092.5 sell 101.67010563741134 111074.59040887188
2023-08-16 1034.16 buy 107.40561461366894 111074.59040887188
2023-09-05 1039.57 sell 107.40561461366894 111655.65478393182
2023-10-20 929.97 buy 120.06371687681519 111655.65478393182
2023-11-10 1002.52 sell 120.06371687681519 120366.27744334476
2024-01-08 842.05 buy 142.9443351859685 120366.27744334476
2024-03-07 904.84 sell 142.9443351859685 129341.75224967174
2024-03-26 849.0 buy 152.34599793836483 129341.75224967174