| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 场内基金 |
| 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 场外基金 |
当前策略针对1000成长创新指数，该指数属于成长型行业，专注于创新和高增长公司，适合采用长线估值模型进行投资。在比较各个策略时，当前策略展现了较高的年化收益率和夏普比率，表明在风险调整后的收益表现优秀。最大回撤虽略高于某些低风险策略，但考虑到成长型指数的特性，适度风险是可接受的。持仓天数适中，操作频率较低，符合中长线投资风格。其他策略中，有些虽然最大回撤较低，但收益率和夏普比率显著不足，难以在长期中实现有效增长。因此，当前策略在综合指标上更为均衡，能够较好地捕捉成长型指数的上涨潜力，同时控制下行风险。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 27342.97 | buy | 3.657247182731064 | 100000.0 |
| 2023-06-20 | 26357.85 | sell | 3.657247182731064 | 96397.17265534797 |
| 2024-02-05 | 18772.7 | buy | 5.134965809678308 | 96397.17265534797 |
当前策略在回测中表现出全面优秀的指标，年化收益率达到13.91%为所有策略中最高，夏普比率为71.95%也位居首位，这表明在风险调整后的收益表现最佳；最大回撤与其他策略相同为17.46%，波动率为14.72%虽略高但与其他高收益策略相似，在可接受范围内，且Calmar比率最高为527.31%，进一步验证了单位最大回撤的收益优势。指数为1000成长创新，代表高成长性行业，通常具有较高波动性，布林线策略作为中线模型能有效捕捉市场波动机会，当前策略通过优化参数设置（如mode=1, period=25, std=3.0, buy=0.05, sell=0.75）提升了买卖时机。从操作风格看，策略持仓天数为67天，持仓占比14.86%，操作频率较低，符合中长线投资偏好，减少了频繁交易带来的成本。相比之下，其他策略如编号2和4的收益率和夏普比率显著较低，虽波动率稍低但收益不足；编号0、1和3在收益率或夏普比率上均不及当前策略，综合考虑收益和风险调整，当前策略更适合在该成长型指数上实现稳健增长。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 21988.38 | buy | 4.547856640643831 | 100000.0 |
| 2023-11-20 | 23603.11 | sell | 4.547856640643831 | 107343.5605533468 |
| 2024-01-22 | 20262.2 | buy | 5.2977248548206415 | 107343.5605533468 |
| 2024-03-01 | 22171.98 | sell | 5.2977248548206415 | 117461.04952658617 |