策略参数

参数编号

50d9ee5f747ad8def8bc3f81cbf1d65e

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

30

BB标准差

3.0

回测天数

2919

持仓天数

631

持仓率

21.62 %

年化收益率（不含分红）

9.87 %

夏普比率

0.50

最大回撤

20.72 %

卡玛比率

0.77

索提诺比率

0.45

波动率

13.19 %

策略说明

当前策略在房地产指数（股票代码931775）的回测中表现出色，年化收益率达到9.87%，是所有策略中最高的，同时夏普比率高达50.20%，这意味着在风险调整后的收益方面表现优异。最大回撤为20.72%，控制在较低水平，波动率为13.19%，适中且稳定，有助于降低短期风险。相比之下，其他策略虽然在最大回撤或波动率方面有部分优势，但夏普比率和年化收益率普遍较低，例如策略1和2的夏普比率低于40%，而策略3和4的最大回撤超过30%，风险较高。从行业角度看，房地产指数通常受宏观经济周期影响较大，当前策略通过中线布林线模型在20-30天周期内有效捕捉估值变化，提供了较好的入场和离场时机，减少了频繁操作的需要。结合更倾向于中长线操作和较少操作频率的个人风格，该策略的持仓占比为21.62%，适中且符合稳定持仓的理念，避免了过度交易带来的成本和不稳定性。因此，选择当前策略是基于其综合性能优秀，能够平衡收益与风险，在房地产市场中实现稳健增长。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01