基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
561170 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 富国中证绿色电力ETF 场内基金
562550 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证绿色电力ETF 场内基金
562960 易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证绿色电力ETF 场内基金
018734 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 场外基金
019058 易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 场外基金
018735 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 场外基金
019059 易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 场外基金
020095 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 场外基金
020096 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 场外基金

策略参数

参数编号
502c53b210ee68ca09686df7d16a3163
PE权重
0.4
PB权重
0.3
DRY权重
0.3
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1739
持仓天数
277
持仓率
15.93 %
年化收益率（不含分红）
9.91 %
夏普比率
0.60
最大回撤
10.30 %
卡玛比率
2.21
索提诺比率
0.54
波动率
10.64 %

策略说明

当前策略针对绿色电力指数（931897），该行业属于新能源领域，具有长期成长潜力和政策支持，但估值波动需谨慎管理。选择该策略的原因是它在回测中表现出色，年化收益率高达9.91%，夏普比率为59.81%，最大回撤控制在10.30%，波动率保持在10.64%的适中水平，这些指标综合优于其他策略，显示出优秀的风险调整后回报能力。策略采用估值模型，专注于长线投资，持仓天数为277天，持仓占比15.93%，操作频率较低，符合中长线偏好和减少交易成本的考虑。均衡型参数配置（PE权重0.400，PB权重0.300，股息率权重0.300）在绿色电力这种兼顾成长与稳定的行业中提供了良好的平衡，能有效利用估值指标捕捉买入和卖出时机，提升收益的同时降低下行风险。与其他策略相比，当前策略在收益率、夏普比率和Calmar比率上均领先，且回撤控制良好，使其更适合长期稳健投资，无需频繁调整。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2020-10-28 775.13 buy 129.01061757382632 100000.0
2021-03-29 919.54 sell 129.01061757382632 118630.42328383625
2021-04-30 869.25 buy 136.474458767715 118630.42328383625
2021-09-02 1056.17 sell 136.474458767715 144140.22911669756
2023-08-23 1003.46 buy 143.643223563169 144140.22911669756

策略参数

参数编号
5872e9d2a7bca1a9069869f4b5c27d11
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
20
BB标准差
3.0
回测天数
1689
持仓天数
569
持仓率
33.69 %
年化收益率（不含分红）
23.92 %
夏普比率
1.40
最大回撤
12.91 %
卡玛比率
2.64
索提诺比率
1.23
波动率
13.73 %

策略说明

在当前绿色电力指数的量化策略回测中，所有策略均基于布林线模型，专注于中线估值。经过综合评估，当前策略被选中，因其在多个关键指标上表现卓越。首先，该策略的年化收益率达到23.92%，是回测中最高之一，同时夏普比率为140.05%，表明风险调整后的收益非常优秀。最大回撤在所有策略中一致为12.91%，但当前策略的Calmar比率高达264.41%，显示了较高的收益对回撤的覆盖能力。波动率13.73%处于适中水平，与绿色电力行业作为新兴增长领域的特性相符，既能捕捉上涨潜力又不过度暴露于风险。从操作风格考虑，持仓占比33.69%意味着相对合理的持仓频率，适合中长线偏好，避免频繁交易带来的成本。与其他策略相比，例如那些收益率较低或夏普比率较差的策略，当前策略在收益和风险控制上更为平衡，因此在行业指数波动性较大的背景下，提供了更优的综合表现，适合作为首选操作策略。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2019-09-27 790.71 buy 126.4686168127379 100000.0
2019-12-18 797.78 sell 126.4686168127379 100894.13312086604
2020-01-23 693.36 buy 145.51478758634192 100894.13312086604
2020-03-06 741.69 sell 145.51478758634192 107926.86280491395
2020-05-22 696.11 buy 155.04282772106987 107926.86280491395
2020-07-10 796.66 sell 155.04282772106987 123516.41913226752
2020-09-24 777.48 buy 158.86764821251674 123516.41913226752
2020-11-27 813.52 sell 158.86764821251674 129242.00917384661
2020-12-11 775.22 buy 166.7165568146418 129242.00917384661
2020-12-29 814.81 sell 166.7165568146418 135842.31765813826
2021-02-03 764.21 buy 177.7552212849063 135842.31765813826
2021-03-17 872.7 sell 177.7552212849063 155126.98161533775
2021-06-16 880.32 buy 176.21658216936765 155126.98161533775
2021-09-07 1121.37 sell 176.21658216936765 197603.9887472638
2022-03-15 1024.31 buy 192.91424348806885 197603.9887472638
2022-07-08 1136.18 sell 192.91424348806885 219185.30516627408
2023-03-27 1016.28 buy 215.67413032458975 219185.30516627408
2023-04-18 1055.47 sell 215.67413032458975 227637.57433369476
2023-10-23 958.12 buy 237.58774927325885 227637.57433369476
2023-12-13 994.23 sell 237.58774927325885 236216.86795995216
2024-01-22 956.5 buy 246.95961104020088 236216.86795995216