| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 006395 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 华夏上证50AH优选指数C | 场外基金 |
| 501050 | 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) | 华夏上证50AH优选指数（LOF）A | 场内基金 |
当前策略基于估值模型，专注于长线投资，适合50AH优选指数，该指数代表A股和H股的大型蓝筹股，行业主要集中在金融和消费等传统领域，具有稳定估值特性。该策略表现出最高的年化收益率5.47%，以及最优的风险调整后回报指标，如夏普比率16.43%和Sortino比率20.31%，同时波动率最低为13.51%，确保了投资组合的稳定性，最大回撤与其他策略相同为29.64%，不构成区分因素。在操作频率方面，当前策略持仓占比仅19.81%，持仓天数380天，交易次数较少，符合中长线操作风格，有助于降低交易成本和市场噪音影响。其他策略虽然同样采用估值模型，但年化收益率、夏普比率等关键指标略低，且持仓占比更高、操作更频繁，可能增加不必要的风险敞口。综合指数行业特点、策略回测指标和投资偏好，当前策略在收益与风险平衡上表现卓越，更适合在蓝筹股市场中实现长期稳健增值。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-17 | 4624.3766 | buy | 21.62453637534625 | 100000.0 |
| 2019-04-17 | 5574.4229 | sell | 21.62453637534625 | 120544.31077261311 |
| 2019-06-04 | 5030.2497 | buy | 23.963882105616566 | 120544.31077261311 |
| 2019-12-16 | 5677.8946 | sell | 23.963882105616566 | 136064.39680251692 |
| 2020-03-16 | 4929.6733 | buy | 27.601098190932227 | 136064.39680251692 |
| 2020-06-19 | 5444.554 | sell | 27.601098190932227 | 150275.6695598328 |
| 2022-04-25 | 5051.74 | buy | 29.74730876090868 | 150275.6695598328 |
当前策略针对50AH优选指数，该指数通常涉及A股和H股交叉估值，具有市场代表性，适用于中线投资。在评估多个布林线策略时，本策略在收益率、夏普比率和持仓占比方面表现出色，年化收益率达到11.40%，夏普比率为49.23%，表明风险调整后收益较高，同时最大回撤为19.61%，波动率为16.44%，风险控制相对稳健。持仓占比为65.70%，意味着较长的持有周期和较少的交易频率，这符合偏好中长线操作、减少频繁调仓的个人风格。其他策略虽然在某些指标上略有优势，如夏普比率稍高或回撤稍低，但综合收益率、持仓占比和整体风险收益平衡来看，当前策略在提供稳定回报的同时，优化了操作频率，更适合长期持有和市场波动的应对。指数本身作为大盘股代表，要求策略具备持续性和适应性，当前策略的回测结果展现了良好的持续盈利能力和风险抵御特性，因此在同类策略中最为合适。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 4977.44 | buy | 20.090649008325567 | 100000.0 |
| 2019-02-26 | 5161.469 | sell | 20.090649008325567 | 103697.26204635315 |
| 2019-05-09 | 5207.5331 | buy | 19.91293383163578 | 103697.26204635315 |
| 2019-06-25 | 5350.1405 | sell | 19.91293383163578 | 106536.99376645478 |
| 2019-08-02 | 5134.9218 | buy | 20.747539673623614 | 106536.99376645478 |
| 2020-07-10 | 6240.5263 | sell | 20.747539673623614 | 129475.56699354158 |
| 2020-09-07 | 5870.2656 | buy | 22.056168462555014 | 129475.56699354158 |
| 2021-01-11 | 7128.0991 | sell | 22.056168462555014 | 157218.55456738677 |
| 2021-07-26 | 5765.0965 | buy | 27.270758532383073 | 157218.55456738677 |
| 2021-12-14 | 6098.4555 | sell | 27.270758532383073 | 166309.5073609835 |
| 2022-01-28 | 5731.54 | buy | 29.016548320518307 | 166309.5073609835 |
| 2022-06-29 | 5742.3214 | sell | 29.016548320518307 | 166622.34637504633 |
| 2022-09-22 | 4885.5154 | buy | 34.10537737227199 | 166622.34637504633 |
| 2023-01-17 | 5408.4358 | sell | 34.10537737227199 | 184456.74395270576 |
| 2023-03-10 | 5098.7142 | buy | 36.17710989815937 | 184456.74395270576 |
| 2023-04-19 | 5170.8672 | sell | 36.17710989815937 | 187067.03096318763 |
| 2023-05-31 | 4739.6612 | buy | 39.46843942414864 | 187067.03096318763 |
| 2023-08-01 | 4974.9679 | sell | 39.46843942414864 | 196354.21919823397 |
| 2023-10-19 | 4480.5889 | buy | 43.82330617259574 | 196354.21919823397 |
| 2024-02-23 | 4462.1023 | sell | 43.82330617259574 | 195544.07526634363 |