策略参数

参数编号

a587978c0f44bd9d9ab1d6fc623c35e8

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

25

BB标准差

3.0

回测天数

2095

持仓天数

290

持仓率

13.84 %

年化收益率（不含分红）

6.62 %

夏普比率

0.32

最大回撤

8.60 %

卡玛比率

2.04

索提诺比率

0.17

波动率

9.59 %

策略说明

当前策略在风险调整后收益方面表现突出，夏普比率高达32.39%，为所有策略中最高，表明其投资效率优秀；同时，最大回撤仅为8.60%且波动率为9.59%，显示出较低的风险水平，这尤其适合上海国企指数这类国有企业相关板块，该板块通常以稳定性著称，对策略的风险控制有较高要求。从操作风格来看，当前策略持仓天数仅290天，持仓占比13.84%，意味着操作频率较低，更贴近中长线投资偏好，减少了频繁交易带来的成本和不确定性。与其他策略相比，尽管某些策略如年化收益率稍高达到7.36%，但伴随更高的最大回撤（如11.00%或更高）和更频繁的交易（持仓天数超过770天），增加了风险并可能偏离中长线操作的初衷。综合评估，当前策略在保证较高年化收益率6.62%的基础上，通过低回撤和高夏普提供了更稳健的回报，兼顾了指数行业特性和个人风格偏好，是更优的选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01