| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 场内基金 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 场外基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 场内基金 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 场外基金 |
| 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 场外基金 |
| 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 场外基金 |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 生物疫苗ETF | 场内基金 |
| 021280 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021281 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 场外基金 |
当前策略在疫苗生科指数上表现出色，年化收益率达到12.26%，为所有策略中最高的，能够有效捕获这个高风险高增长行业的收益潜力。持仓占比为26.02%，意味着持仓时间较长、交易频率较低，符合中长线操作和较少的操作频率偏好，这有助于减少交易成本和情绪干扰，提升投资稳定性。尽管最大回撤为19.49%和波动率为14.53%相对较高，但这在疫苗生科这类生物科技行业中属于常见现象，因为该行业通常伴随着较高的研发风险和市场波动。夏普比率为62.20%，显示风险调整后的收益仍然优秀，Sortino比率也较高，表明在下行风险控制方面表现良好。与其他策略相比，当前策略在收益潜力与操作频率之间取得了最佳平衡，避免了过度频繁交易带来的不确定性和较高成本，同时保持了稳健的风险调整回报，适合在成长型行业中进行长期布局和风险分散投资。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-08 | 6871.277 | buy | 14.553335573576788 | 100000.0 |
| 2017-06-20 | 7134.6599 | sell | 14.553335573576788 | 103833.09972804181 |
| 2017-07-17 | 6762.3812 | buy | 15.354517389235882 | 103833.09972804181 |
| 2017-08-24 | 7119.7646 | sell | 15.354517389235882 | 109320.54935796605 |
| 2018-01-29 | 7750.1662 | buy | 14.10557484018421 | 109320.54935796605 |
| 2018-03-23 | 8168.6134 | sell | 14.10557484018421 | 115222.98765423159 |
| 2018-06-19 | 8509.1141 | buy | 13.541126173667314 | 115222.98765423159 |
| 2018-07-19 | 8492.2999 | sell | 13.541126173667314 | 114995.30445052231 |
| 2018-10-11 | 6642.0179 | buy | 17.313308422508513 | 114995.30445052231 |
| 2018-11-20 | 7058.0591 | sell | 17.313308422508513 | 122198.35406259286 |
| 2019-05-06 | 7674.7951 | buy | 15.92203472149932 | 122198.35406259286 |
| 2019-07-08 | 8089.1549 | sell | 15.92203472149932 | 128795.80518538637 |
| 2019-08-05 | 7744.2193 | buy | 16.631218744720513 | 128795.80518538637 |
| 2019-09-11 | 9026.4195 | sell | 16.631218744720513 | 150120.35718611075 |
| 2020-03-16 | 10199.0739 | buy | 14.719018477364965 | 150120.35718611075 |
| 2020-04-29 | 11898.789 | sell | 14.719018477364965 | 175138.49514926702 |
| 2020-09-09 | 15259.395 | buy | 11.477420641464947 | 175138.49514926702 |
| 2020-10-19 | 16513.6749 | sell | 11.477420641464947 | 189534.3931637016 |
| 2021-06-16 | 17657.2971 | buy | 10.734054713487355 | 189534.3931637016 |
| 2021-07-02 | 17740.4031 | sell | 10.734054713487355 | 190426.45751472068 |
| 2021-07-27 | 16735.9587 | buy | 11.378281993174415 | 190426.45751472068 |
| 2021-09-29 | 15660.9872 | sell | 11.378281993174415 | 178195.128653095 |
| 2022-03-09 | 11681.6016 | buy | 15.254340522372804 | 178195.128653095 |
| 2022-03-22 | 12481.0864 | sell | 15.254340522372804 | 190390.74203475608 |
| 2022-04-25 | 10604.3911 | buy | 17.95395324817434 | 190390.74203475608 |
| 2022-06-09 | 11142.4074 | sell | 17.95395324817434 | 200050.26153171182 |
| 2022-09-16 | 9792.4094 | buy | 20.42911538519946 | 200050.26153171182 |
| 2022-10-24 | 9936.0781 | sell | 20.42911538519946 | 202985.28598125343 |
| 2022-12-19 | 10123.3214 | buy | 20.05125372995205 | 202985.28598125343 |
| 2023-01-30 | 10985.4622 | sell | 20.05125372995205 | 220272.28991299728 |
| 2023-06-06 | 8639.1003 | buy | 25.497133065233342 | 220272.28991299728 |
| 2023-08-02 | 8794.2919 | sell | 25.497133065233342 | 224229.23078880375 |