策略参数

参数编号

6e4c6646599c78e7a1d98ceb489939e1

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

2.5

回测天数

1067

持仓天数

383

持仓率

35.90 %

年化收益率（不含分红）

10.70 %

夏普比率

0.44

最大回撤

25.87 %

卡玛比率

1.37

索提诺比率

0.49

波动率

18.57 %

策略说明

当前策略在中华半导体芯片指数的回测中表现出色，年化收益率达到10.70%，为所有策略中最高，夏普比率为44.48%，指示优秀的风险调整后收益，适合科技行业的高增长特性。最大回撤为25.87%，在半导体行业常见的高波动环境中属于可接受水平，波动率18.57%相对稳定，有助于控制风险。持仓占比35.90%较高，意味着持有期较长，交易频率较低，符合中长线操作的偏好，减少了频繁交易带来的成本和不确定性。其他策略虽然在波动率或最大回撤上略有改善，但整体收益和风险调整表现不足，或持仓占比较低可能导致更频繁的短线操作，不利于稳健投资。综合考虑指数行业特点、策略指标表现和操作风格，当前策略在收益潜力与风险控制间取得了最佳平衡，最适合长期持有。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01