基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
159539 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 广发国证信创ETF 场内基金
159540 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 易方达国证信息技术创新主题ETF 场内基金
159538 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 富国国证信息技术创新主题ETF 场内基金
159537 国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金 国泰国证信息技术创新主题ETF 场内基金
020108 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 场外基金
020278 国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 场外基金
020109 富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 场外基金
020279 国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 场外基金
020403 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 场外基金
020404 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 场外基金
021420 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发国证信创ETF发起式联接A 场外基金
021421 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发国证信创ETF发起式联接C 场外基金

策略参数

参数编号
c9b0452161b41b687429cc4dcaecf663
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
10
BB标准差
2.5
回测天数
2564
持仓天数
453
持仓率
17.67 %
年化收益率（不含分红）
13.44 %
夏普比率
0.68
最大回撤
21.08 %
卡玛比率
0.94
索提诺比率
0.45
波动率
14.88 %

策略说明

当前策略针对国证信创指数（CN5075）的回测结果显示，在2564天的策略持续天数中，年化收益率达到13.44%，最大回撤控制在21.08%，夏普比率高达68.36%，这些指标综合来看优于其他策略。该策略的持仓占比为17.67%，表明操作频率相对较低，适合中长线投资风格，减少了频繁交易带来的成本和不稳定性。考虑到国证信创指数涉及信息技术和创新行业，通常具有较高的波动性，布林线模型能够有效捕捉价格波动中的估值机会。与其他策略相比，当前策略在风险调整后收益方面表现最佳，夏普比率突出，同时保持了适中的波动率和回撤水平，提供了稳健的增长潜力。因此，选择此策略以实现更好的风险管理和长期收益。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2017-05-10 6141.3029 buy 16.283189679505956 99999.99999999999
2017-06-12 6243.6972 sell 16.283189679505956 101667.30580900023
2017-07-17 5792.7333 buy 17.55083490707232 101667.30580900025
2017-08-02 6134.0811 sell 17.55083490707232 107658.24469269259
2017-09-15 6811.5446 buy 15.805261657200717 107658.24469269259
2017-10-16 6584.3423 sell 15.805261657200717 104067.25289207479
2017-10-30 6361.1711 buy 16.35976320336279 104067.25289207479
2017-11-15 6499.8736 sell 16.35976320336279 106336.39294778922
2018-03-23 6392.7329 buy 16.63394898726165 106336.39294778924
2018-03-28 6738.2611 sell 16.63394898726165 112083.89140024957
2018-06-19 5442.8129 buy 20.593008332189697 112083.89140024957
2018-07-04 5549.4069 sell 20.593008332189697 114278.982530411
2018-10-11 4506.1293 buy 25.360786369448167 114278.982530411
2018-10-23 4669.7472 sell 25.360786369448167 118428.46113852874
2019-01-30 4634.2545 buy 25.55501885762397 118428.46113852874
2019-03-13 6591.1363 sell 25.55501885762397 168436.61243966987
2019-05-06 5734.1884 buy 29.37409807457144 168436.61243966987
2019-05-23 5735.3569 sell 29.37409807457144 168470.93607327002
2019-08-06 5494.2447 buy 30.663165780233633 168470.93607327002
2019-08-26 6137.8036 sell 30.663165780233633 188204.4893133148
2019-09-26 6391.2223 buy 29.44733894067725 188204.4893133148
2019-10-15 6377.1702 sell 29.44733894067725 187790.6923617865
2020-02-03 6936.5274 buy 27.07272407830271 187790.6923617865
2020-02-26 8693.5445 sell 27.07272407830271 235357.93151094607
2020-05-21 7414.5461 buy 31.742729539566298 235357.93151094607
2020-06-04 7667.5471 sell 31.742729539566298 243388.8738271859
2020-09-09 8219.58 buy 29.610865011008578 243388.8738271859
2020-10-15 8386.903 sell 29.610865011008578 248343.45259342287
2020-12-24 7098.5903 buy 34.98489729621709 248343.45259342287
2021-01-07 7497.6306 sell 34.98489729621709 262303.8365059745
2021-07-26 6832.7043 buy 38.38946118390847 262303.8365059745
2021-08-11 6941.6289 sell 38.38946118390847 266485.39320964727
2022-04-11 5494.3592 buy 48.50163294923406 266485.39320964727
2022-05-16 4933.0023 sell 48.50163294923406 239258.6668923274
2022-08-02 5237.2371 buy 45.684138854879684 239258.6668923274
2022-08-10 5550.3861 sell 45.684138854879684 253564.6092905941
2022-08-24 5247.876 buy 48.31756872506021 253564.6092905941
2022-09-14 5137.7542 sell 48.31756872506021 248243.79165096677
2022-09-19 4950.3218 buy 50.14700087799682 248243.79165096677
2022-10-24 4992.5915 sell 50.14700087799682 250363.49033397945
2023-08-11 6045.7176 buy 41.41170774069557 250363.49033397943
2023-09-05 5855.3994 sell 41.41170774069557 242482.0886578442