策略参数

参数编号

105a6f3c7370b572ef0515bb215f0752

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

15

BB标准差

2.5

回测天数

676

持仓天数

118

持仓率

17.46 %

年化收益率（不含分红）

13.69 %

夏普比率

0.86

最大回撤

10.89 %

卡玛比率

5.30

索提诺比率

0.77

波动率

11.54 %

策略说明

当前策略在智能电车这个高成长、高波动的行业中，展现出卓越的风险调整后收益，适合中长线操作偏好。其夏普比率高达85.59%，是策略中的最高值之一，表明在单位风险下能产生丰厚回报；最大回撤仅为10.89%，提供了优秀的下跌保护，这对于智能电车这类易受市场情绪影响的行业至关重要；年化收益率13.69%处于较高水平，结合波动率11.54%的适中表现，确保了收益稳定性。持仓天数118天，占总时间的17.46%，操作频率较低，符合较少交易的风格需求。其他策略虽然有的收益率略高，如某些策略达到14.61%，但伴随的最大回撤超过13%和波动率上升，增加了下行风险；有的策略风险指标较低但收益率不足9%，未能充分利用行业增长潜力。综合考虑收益、风险控制和操作频率，当前策略在平衡各方面因素上表现最优，更适合在智能电车指数中进行稳健投资。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01