| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 516570 | 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 | 易方达中证石化产业ETF | 场内基金 |
| 159731 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金 | 华夏中证石化产业ETF | 场内基金 |
| 017855 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 场外基金 |
| 017856 | 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 场外基金 |
| 020104 | 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 场外基金 |
| 020105 | 易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 场外基金 |
当前策略针对石化产业指数，采用了长线估值模型，专注于价值防御风格，通过综合市盈率、市净率和股息率权重进行资产评估，以确保稳健性。该策略在回测中展现出卓越的数据指标，包括最高年化收益率7.74%和最高夏普比率33.00%，表明其风险调整后收益能力显著优于其他策略；同时，Sortino比率36.43%也突出其下行风险控制优势。尽管最大回撤为30.67%，这在石化这类周期性行业中属于可接受范围，且策略通过设置较高的卖出阈值（0.95）实现了较低的持仓频率，持仓天数占比28.14%，符合中长线操作和较少交易频率的个人风格偏好。相比之下，其他策略在收益率或夏普比率上有所不足，或者因较低卖出阈值可能导致更频繁交易，影响投资稳定性。综合考虑指数行业特点、策略类型和回测结果，当前策略在平衡收益潜力与风险控制方面表现最佳，适合长期投资石化产业。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | 924.66 | buy | 108.14785975385547 | 100000.0 |
| 2021-01-28 | 1433.41 | sell | 108.14785975385547 | 155020.22364977398 |
| 2022-10-28 | 1128.23 | buy | 137.40126007088446 | 155020.22364977398 |
当前策略在石化产业指数H11057的回测中表现卓越，年化收益率达4.86%为最高，最大回撤仅11.55%显著低于其他策略，凸显了出色的风险控制能力。夏普比率14.67%和波动率9.07%均为最优，表明风险调整后收益高且操作稳定。持仓占比13.53%意味着操作频率低，符合中长线投资偏好，减少交易成本和误判风险。考虑到石化产业作为周期性行业易受市场波动影响，低回撤和高夏普的策略更能保障稳健增长，而其他策略虽持仓时间较长，但最大回撤超20%且波动率更高，风险较大，不利于长期稳健操作。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | 956.44 | buy | 104.55438919325833 | 100000.0 |
| 2016-05-31 | 991.73 | sell | 104.55438919325833 | 103689.72439463009 |
| 2016-12-12 | 1136.28 | buy | 91.25367373766157 | 103689.72439463009 |
| 2017-01-04 | 1168.55 | sell | 91.25367373766157 | 106634.48044614443 |
| 2018-02-09 | 1259.88 | buy | 84.63860085575168 | 106634.48044614443 |
| 2018-03-12 | 1319.22 | sell | 84.63860085575168 | 111656.93502092473 |
| 2018-03-23 | 1237.47 | buy | 90.23001367380601 | 111656.93502092473 |
| 2018-05-07 | 1245.75 | sell | 90.23001367380601 | 112404.03953414384 |
| 2018-06-19 | 1151.57 | buy | 97.60938504315313 | 112404.03953414384 |
| 2018-07-13 | 1140.97 | sell | 97.60938504315313 | 111369.38005268642 |
| 2018-11-23 | 926.32 | buy | 120.22776152159774 | 111369.38005268642 |
| 2018-12-13 | 945.96 | sell | 120.22776152159774 | 113730.6532889706 |
| 2019-05-06 | 1060.38 | buy | 107.2546193713297 | 113730.6532889706 |
| 2019-06-20 | 1012.56 | sell | 107.2546193713297 | 108601.73739063359 |
| 2019-08-05 | 924.66 | buy | 117.45045464347284 | 108601.73739063359 |
| 2019-08-27 | 944.3 | sell | 117.45045464347284 | 110908.4643198314 |
| 2019-11-11 | 920.25 | buy | 120.51992862790698 | 110908.4643198314 |
| 2019-11-25 | 939.93 | sell | 120.51992862790698 | 113280.2965152286 |
| 2020-01-23 | 885.73 | buy | 127.89483986680885 | 113280.2965152286 |
| 2020-02-20 | 975.81 | sell | 127.89483986680885 | 124801.06369043073 |
| 2021-03-24 | 1329.38 | buy | 93.87914944593022 | 124801.06369043073 |
| 2021-04-19 | 1404.76 | sell | 93.87914944593022 | 131877.67397566495 |
| 2022-01-25 | 1501.17 | buy | 87.84992637453782 | 131877.67397566495 |
| 2022-02-17 | 1543.67 | sell | 87.84992637453782 | 135611.2958465828 |
| 2022-03-07 | 1384.02 | buy | 97.98362440324765 | 135611.2958465828 |
| 2022-04-08 | 1361.91 | sell | 97.98362440324765 | 133444.877911027 |
| 2022-04-25 | 1156.87 | buy | 115.34993379638767 | 133444.877911027 |
| 2022-05-11 | 1296.58 | sell | 115.34993379638767 | 149560.4171617203 |
| 2023-03-10 | 1239.04 | buy | 120.70668998718388 | 149560.4171617203 |
| 2023-04-03 | 1210.91 | sell | 120.70668998718388 | 146164.93797238084 |