基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
560860 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 万家中证工业有色金属主题ETF 场内基金
017192 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金 天弘中证工业有色金属主题指数发起A 场外基金
018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 场外基金
017193 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金 天弘中证工业有色金属主题指数发起C 场外基金
018490 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 场外基金

策略参数

参数编号
3320cf599de7feed138e1ceb282c162f
PE权重
0.2
PB权重
0.3
DRY权重
0.5
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
1926
持仓天数
450
持仓率
23.36 %
年化收益率（不含分红）
10.59 %
夏普比率
0.38
最大回撤
51.17 %
卡玛比率
0.42
索提诺比率
0.49
波动率
24.68 %

策略说明

当前策略针对工业有色指数，该指数属于周期性行业，适合采用长线估值策略进行投资。在回测中，该策略展现出最高的年化收益率达10.59%，同时夏普比率高达38.49%，表明在单位风险下获得了优异的回报。波动率相对较低为24.68%，最大回撤与其他策略相同，但风险调整指标如Sortino比率和Calmar比率也显著领先。持仓占比为23.36%，意味着适中的操作频率，符合中长线投资的偏好。相比之下，其他策略在收益率或风险调整表现上均不如当前策略，例如部分策略虽有较低波动率但收益率不足，或持仓占比较高但夏普比率较低。因此，综合考虑收益潜力、风险控制和操作风格，当前策略是最优选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2020-03-23 1465.37 buy 68.24215044664489 100000.00000000001
2021-06-16 2559.53 sell 68.24215044664489 174667.831332701
2022-04-25 2254.57 buy 77.47279141153345 174667.831332701

策略参数

参数编号
6000044c53fbefa799792e09fde2be0f
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
25
BB标准差
3.0
回测天数
2919
持仓天数
689
持仓率
23.60 %
年化收益率（不含分红）
24.09 %
夏普比率
1.39
最大回撤
11.01 %
卡玛比率
2.52
索提诺比率
1.25
波动率
13.93 %

策略说明

当前策略在工业有色这一周期性行业的指数回测中表现出色，其年化收益率较高且风险调整后收益显著，夏普比率突出，表明在单位风险下获得的回报优异，同时最大回撤控制在较低水平，有效降低了投资过程中的下行风险，波动率适中，适应了该行业常见的波动特性。持仓占比较低，反映了较少的操作频率，符合中长线投资的风格偏好，避免了频繁交易带来的额外成本和不确定性。与其他策略相比，该策略在收益和风险之间取得了更好的平衡，不仅提供了可观的增长潜力，还通过稳健的风险管理确保了投资过程的稳定性，因此最适合作为操作策略。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-05-09 1666.86 buy 59.99304080726636 100000.0
2016-06-14 1864.33 sell 59.99304080726636 111846.8257682109
2016-09-12 1806.93 buy 61.89881498907589 111846.8257682109
2016-11-29 2007.92 sell 61.89881498907589 124287.86859286526
2017-03-30 1965.26 buy 63.242455752859804 124287.86859286526
2017-04-10 2024.14 sell 63.242455752859804 128011.58438759366
2017-04-24 1839.26 buy 69.599504359141 128011.58438759367
2017-08-11 2355.46 sell 69.599504359141 163938.84853778224
2017-11-15 2207.52 buy 74.26381121701377 163938.84853778224
2018-01-15 2266.93 sell 74.26381121701377 168350.86156218502
2018-02-09 2100.34 buy 80.15409960396174 168350.86156218502
2018-03-16 2239.97 sell 80.15409960396174 179542.77848988617
2018-06-19 1770.68 buy 101.39764299019934 179542.77848988617
2018-07-26 1738.38 sell 101.39764299019934 176267.63462130274
2018-08-06 1600.81 buy 110.11152767742752 176267.63462130274
2018-09-27 1590.23 sell 110.11152767742752 175102.65465847557
2019-05-06 1468.11 buy 119.27080032046344 175102.65465847557
2019-06-26 1625.56 sell 119.27080032046344 193881.84216893255
2020-09-24 1736.54 buy 111.64835947857956 193881.84216893255
2020-12-03 2199.82 sell 111.64835947857956 245606.2941481689
2021-06-16 2559.53 buy 95.95757586282204 245606.2941481689
2021-07-28 3657.81 sell 95.95757586282204 350994.5805667891
2022-04-25 2254.57 buy 155.68138517180174 350994.5805667891
2022-06-21 3180.1 sell 155.68138517180174 495082.3729848467
2022-12-22 2531.37 buy 195.57882608423373 495082.3729848467
2023-02-10 2873.32 sell 195.57882608423373 561960.5525643504