| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 164906 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF） | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 场内基金 |
| 013945 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF） | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 场外基金 |
当前策略在回测期间展现出卓越的综合表现，年化收益率高达15.29%，夏普比率达到63.90%，Calmar比率为95.39%，这些指标在所有策略中均为最优，表明其风险调整后回报显著。针对中国互联网这一高增长行业，成长型估值策略能够有效利用估值指标捕捉长期投资机会，而该策略的持仓天数较长（341天），操作频率较低，符合中长线投资偏好，有助于减少交易成本和潜在风险。尽管波动率略高于部分其他策略（17.71%），但其高夏普比率和Calmar比率确保了稳健的风险管理。与其他策略相比，如价值防御型或均衡型，当前策略在收益率、夏普比率和Calmar比率上全面领先，同时保持适中的持仓占比，适合追求稳健增长的长期投资者。因此，基于其优秀的业绩指标和对行业特性的适应性，当前策略是最佳选择。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 5299.9218 | buy | 18.86820292329596 | 99999.99999999999 |
| 2021-02-17 | 12171.186 | sell | 18.86820292329596 | 229648.40726517886 |
| 2022-04-11 | 3622.545 | buy | 63.394217950413 | 229648.40726517886 |
当前策略针对中国互联网指数（H11136），该行业以高成长性和潜在波动性为特点，布林线模型专注于中线估值，通过20天周期和特定参数实现了优秀的风险调整表现。在回测指标中，当前策略展现出10.91%的年化收益率，同时保持较低的最大回撤（16.89%）和波动率（11.78%），夏普比率高达56.89%，表明收益与风险的良好平衡。与其他策略相比，当前策略的持仓占比为19.57%，操作频率相对适中，更符合中长线投资风格，避免了高频交易带来的不确定性。虽然有些策略如编号2和3提供了更高收益率，但它们的持仓占比超过47%，操作频繁且最大回撤超过32%，风险较高；而编号5和6虽操作频率低，但收益率和夏普比率显著较低，缺乏吸引力。综合考虑指数的行业特性和个人偏好，当前策略在维持适度操作频率的同时，优化了收益与风险控制，是适合长期稳健操作的优选。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-05 | 6728.63 | buy | 14.861866382904097 | 100000.0 |
| 2018-06-01 | 7273.26 | sell | 14.861866382904097 | 108094.21828812106 |
| 2019-05-07 | 5800.9854 | buy | 18.633768374614608 | 108094.21828812106 |
| 2020-01-02 | 6547.1667 | sell | 18.633768374614608 | 121998.38779778988 |
| 2020-03-16 | 5508.1698 | buy | 22.14862508374195 | 121998.38779778988 |
| 2020-05-18 | 6932.0761 | sell | 22.14862508374195 | 153535.9545908681 |
| 2020-12-28 | 9023.8015 | buy | 17.014553632509326 | 153535.9545908681 |
| 2021-01-20 | 10697.4593 | sell | 17.014553632509326 | 182012.49499143567 |
| 2024-01-17 | 3516.5087 | buy | 51.759432584778104 | 182012.49499143567 |
| 2024-03-13 | 3976.4274 | sell | 51.759432584778104 | 205817.62593856448 |