| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 007672 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 建信中证红利潜力指数C | 场外基金 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 | 建信中证红利潜力指数A | 场外基金 |
| 008149 | 山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | 场外基金 |
当前策略采用了高股息估值策略，权重分配侧重股息率（dyr_weight=0.500），这与红利潜力指数（H30089）的特性高度契合，因为该指数专注于高股息股票，旨在获取稳定收益。从回测数据来看，该策略在年化收益率达到7.58%的同时，最大回撤控制在20.00%，低于其他多数策略，展现了出色的风险管理能力。夏普比率为32.96%，在所有策略中最高，表明风险调整后收益优异；波动率13.69%相对较低，增强了投资稳定性。Calmar比率71.21%同样领先，说明收益与回撤的平衡表现突出。相较于其他策略，如成长型或等权重策略，当前策略在保持相似收益率的基础上，显著降低了回撤和波动，更适合中长线持有和稳健投资风格。操作频率适中，持仓天数824天（持仓占比28.23%），符合较少交易的需求，减少因频繁操作带来的成本和风险。因此，综合考虑指数行业特性、回测指标以及个人偏好中长线操作，当前策略在风险收益平衡和策略匹配度上均表现最优。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-23 | 6766.12 | buy | 14.77951913356547 | 100000.0 |
| 2021-02-24 | 12664.72 | sell | 14.77951913356547 | 187178.4715612493 |
| 2022-09-21 | 9753.07 | buy | 19.19174901454099 | 187178.4715612493 |
当前策略针对红利潜力指数（H30089），该指数专注于红利股，属于价值型股票，通常具有稳定性和长期投资潜力。策略基于布林线模型，专注于中线估值，回测结果显示其具有最低的最大回撤（13.19%）和最高的Calmar比率（98.98%），表明出色的风险控制能力。年化收益率为5.85%，虽不是最高，但结合较低的波动率（10.15%）和极低的持仓占比（14.53%），该策略实现了较少的操作频率，适合中长线投资偏好。与其他策略相比，例如一些策略提供较高收益率但伴随较大回撤或较高波动率，或平衡较好但风险控制略逊，当前策略在风险调整后收益和操作简便性方面更具优势。综合考虑指数特性和投资风格，当前策略提供了更稳健的风险管理和更少的交易需求，符合长期持有和低频率操作的目标。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | 8927.03 | buy | 11.201933901868818 | 100000.0 |
| 2018-05-14 | 8743.28 | sell | 11.201933901868818 | 97941.6446455316 |
| 2018-08-02 | 7326.26 | buy | 13.368573412018083 | 97941.6446455316 |
| 2018-09-26 | 7608.38 | sell | 13.368573412018083 | 101713.18657653015 |
| 2019-05-06 | 8416.6 | buy | 12.084830760227424 | 101713.18657653015 |
| 2019-06-20 | 8701.95 | sell | 12.084830760227424 | 105161.59303396105 |
| 2019-08-05 | 8268.0 | buy | 12.719108978466503 | 105161.59303396105 |
| 2019-09-06 | 9046.76 | sell | 12.719108978466503 | 115066.72634203162 |
| 2020-01-23 | 8178.68 | buy | 14.069107281618992 | 115066.72634203162 |
| 2020-03-05 | 9041.14 | sell | 14.069107281618992 | 127200.76860813673 |
| 2020-03-16 | 8049.29 | buy | 15.802731496583764 | 127200.76860813673 |
| 2020-04-30 | 8684.72 | sell | 15.802731496583764 | 137242.29828301092 |
| 2021-07-26 | 9583.38 | buy | 14.320865736620163 | 137242.29828301092 |
| 2021-09-13 | 10009.39 | sell | 14.320865736620163 | 143343.1302954685 |
| 2022-10-24 | 8778.6 | buy | 16.328700509815743 | 143343.1302954685 |
| 2022-11-29 | 9544.54 | sell | 16.328700509815743 | 155849.93516395678 |
| 2023-12-05 | 8648.16 | buy | 18.021166949265137 | 155849.93516395678 |
| 2023-12-29 | 8746.22 | sell | 18.021166949265137 | 157617.0907950017 |