| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 501089 | 方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF） | 方正富邦消费红利指数增强（LOF） | 场内基金 |
| 008928 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 宏利消费红利指数A | 场外基金 |
| 008929 | 宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | 宏利消费红利指数C | 场外基金 |
当前策略在消费红利指数（H30094）的回测中表现最为优异，年化收益率高达10.10%，是所有策略中最高，同时最大回撤仅为18.29%，处于较低水平，体现了出色的风险控制能力。夏普比率为51.47%，风险调整后收益显著，波动率13.32%也相对稳健，确保了投资组合的稳定性。该策略基于估值模型，采用等权重分配PE、PB和股息率指标，针对消费行业红利指数的防御性和长期增长特性，有效捕捉价值机会。持仓占比35.41%适中，操作频率较少，符合中长线投资风格，能够减少交易成本并增强持有期收益。相比之下，其他策略在收益、回撤或夏普比率等方面有所不足，例如有的策略收益偏低或回撤较高，未能平衡好风险与回报。综合考虑指数数据指标和个人操作偏好，当前策略在收益率、回撤、夏普比率和波动率上均表现突出，最适合长期稳健操作。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | 18983.0 | buy | 5.267871253226571 | 100000.0 |
| 2019-12-16 | 30890.66 | sell | 5.267871253226571 | 162728.0198071959 |
| 2020-12-14 | 46188.9698 | buy | 3.523092645534517 | 162728.0198071959 |
| 2021-12-13 | 49335.0364 | sell | 3.523092645534517 | 173811.90390801767 |
| 2022-10-26 | 42113.7019 | buy | 4.127205542764639 | 173811.9039080177 |
| 2023-03-09 | 47697.78 | sell | 4.127205542764639 | 196858.54199356833 |
当前策略针对消费红利指数，该指数属于消费行业，通常具有稳定增长和红利特征，适合中长期投资布局。在回测结果中，当前策略展现出较高的年化收益率（18.12%）和优秀的风险调整收益，如夏普比率（84.68%）和Sortino比率（102.74%）均显著优于其他策略，同时最大回撤（25.74%）相对可控，Calmar比率（92.97%）较高，表明在适度风险下能实现稳健回报。持仓占比达52.50%，意味着较长的持有期和较少的交易频率，符合中长线操作偏好。与其他策略相比，部分策略虽最大回撤更低或波动率更小，但年化收益率显著较低，风险调整收益指标也较弱，且持仓占比较低可能暗示更频繁的交易，不利于长期持有。考虑到消费红利指数的行业稳定性和增长潜力，当前策略在收益与风险间达到较好平衡，能有效捕捉行业增长机会，同时通过高持仓占比实现长期复利效应，更适合稳健投资者。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | 22397.72 | buy | 4.464740161052107 | 100000.0 |
| 2018-05-08 | 23578.7 | sell | 4.464740161052107 | 105272.76883539931 |
| 2018-08-06 | 21353.53 | buy | 4.92999372166566 | 105272.76883539931 |
| 2018-09-26 | 21873.77 | sell | 4.92999372166566 | 107837.54876915867 |
| 2018-10-29 | 18382.87 | buy | 5.866197648634771 | 107837.54876915867 |
| 2019-07-01 | 30713.08 | sell | 5.866197648634771 | 180168.99767833162 |
| 2019-08-07 | 29245.59 | buy | 6.160552674038432 | 180168.99767833162 |
| 2019-10-28 | 31795.76 | sell | 6.160552674038432 | 195879.4542910842 |
| 2020-02-03 | 27957.0605 | buy | 7.006439546499683 | 195879.4542910842 |
| 2020-07-01 | 38624.4211 | sell | 7.006439546499683 | 270619.6714556968 |
| 2021-03-09 | 40048.0969 | buy | 6.757366576779753 | 270619.6714556968 |
| 2021-04-21 | 44467.7687 | sell | 6.757366576779753 | 300485.01395735284 |
| 2021-07-26 | 40611.1108 | buy | 7.399083847697976 | 300485.01395735284 |
| 2021-11-04 | 46602.5203 | sell | 7.399083847697976 | 344815.955213747 |
| 2022-01-25 | 46742.2727 | buy | 7.37696169432829 | 344815.955213747 |
| 2023-07-31 | 44267.04 | sell | 7.37696169432829 | 326556.2584012982 |
| 2023-10-19 | 38279.55 | buy | 8.530828037458596 | 326556.2584012982 |