策略参数

参数编号

174a984d45d03d34145c0f7702394a26

PE权重

0.34

PB权重

0.33

DRY权重

0.33

BB周期

20

BB标准差

3.0

回测天数

2235

持仓天数

355

持仓率

15.88 %

年化收益率（不含分红）

8.51 %

夏普比率

0.41

最大回撤

20.48 %

卡玛比率

0.88

索提诺比率

0.30

波动率

12.82 %

策略说明

当前策略针对医疗器械指数（H30217），该行业受益于长期增长趋势如人口老龄化和技术创新，但短期可能存在市场波动，适合采用中线估值方法以捕捉价格变化。该策略在回测中表现突出，年化收益率达到8.51%，夏普比率为41.39%，最大回撤控制在20.48%，波动率为12.82%，这些关键指标均显著优于其他策略，显示在收益获取和风险控制方面具有卓越的平衡能力。相比之下，其他策略虽然有些持仓天数较多、操作频率较低，但年化收益率普遍较低（如6.91%至8.16%），夏普比率下降至25.46%至40.68%，最大回撤较高（如31.15%至33.68%），波动率也增加至12.61%至22.08%，风险收益比较差。综合考虑医疗器械行业的特性，中线策略能有效利用波动，而当前策略凭借其优异的综合指标，在稳健性和收益潜力上更具优势，因此是更合适的选择。

回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01