| 基金代码 | 基金全名 | 基金简称 | 基金类型 |
|---|---|---|---|
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 场外基金 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 场内基金 |
| 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 场外基金 |
当前策略针对科技传媒通信150指数，该行业通常具有较高波动性和成长潜力，因此采用估值模型进行长线操作，适合减少频繁交易并捕捉行业长期价值。在当前策略中，年化收益率达到4.75%，是所有策略中最高的，同时夏普比率为15.76%，也显著优于其他策略，表明风险调整后收益更佳。虽然最大回撤为43.29%，略高于其他策略，但综合考虑收益和风险，其Calmar比率为28.47%，显示出较好的回撤恢复能力。估值策略的均衡型权重设置（PE、PB、DYR权重分别为0.4、0.3、0.3）有助于平衡多种估值因素，避免过度依赖单一指标，这在科技传媒行业可能更稳健。其他策略在最大回撤上虽有轻微优势（如等权重策略为42.52%），但年化收益率和夏普比率较低，分别仅为4.29%和13.91%，表明风险调整表现不足。成长型策略尽管波动率略低（24.80%），但收益率和夏普比率下降，不利于长期增长目标。因此，在当前策略下，高收益与高夏普比率结合，更符合中长线投资风格，能有效应对行业波动并提升持有体验。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-09 | 1812.79 | buy | 55.163587619084396 | 100000.0 |
| 2017-11-15 | 2108.83 | sell | 55.163587619084396 | 116330.62847875374 |
| 2017-12-11 | 1985.57 | buy | 58.58802685312215 | 116330.62847875374 |
| 2021-03-09 | 2063.44 | sell | 58.58802685312215 | 120892.87812980637 |
| 2021-05-07 | 2000.8 | buy | 60.42227015684045 | 120892.87812980637 |
| 2021-07-02 | 2250.15 | sell | 60.42227015684045 | 135959.17119341454 |
| 2021-09-02 | 2088.46 | buy | 65.10020359184018 | 135959.17119341454 |
| 2023-06-21 | 1808.54 | sell | 65.10020359184018 | 117736.32220398664 |
| 2024-02-02 | 1227.93 | buy | 95.88194946290638 | 117736.32220398664 |
| 2024-03-25 | 1511.18 | sell | 95.88194946290638 | 144894.88438935488 |
在当前科技传媒通信150指数的量化策略选择中，我优先考虑了行业特性和个人投资风格。科技和传媒行业通常具有较高波动性，投资需要稳健的风险管理。当前策略展现出显著的低风险特征，最大回撤仅8.76%，波动率为7.58%，远低于其他策略的36%以上回撤和20%以上的波动率，这表明在市场波动中能有效控制下行风险。尽管年化收益率4.60%略低于部分策略，但其Calmar比率高达141.17%，夏普比率12.52%，风险调整后收益表现优秀，更适合长期持有。此外，持仓天数仅为253天，持仓占比8.79%，操作频率极低，符合中长线操作和较少交易频率的风格偏好，避免了频繁交易带来的成本和不确定性。其他策略虽然收益率稍高，但高回撤和高波动性增加了投资风险，且持仓天数均超过50%，操作频繁，不符合稳健中长线投资目标。因此，选择当前策略能在控制风险的同时，匹配长期投资需求，为科技传媒通信150指数提供更可靠的量化管理。
起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01
| date | price | type | amount | value |
|---|---|---|---|---|
| 2016-07-27 | 1938.49 | buy | 51.58654416581979 | 100000.0 |
| 2016-08-15 | 1995.16 | sell | 51.58654416581979 | 102923.40945787702 |
| 2016-12-12 | 1865.82 | buy | 55.16256094257593 | 102923.40945787702 |
| 2017-01-04 | 1874.95 | sell | 55.16256094257593 | 103427.04363928274 |
| 2017-03-30 | 1839.54 | buy | 56.224405905434374 | 103427.04363928274 |
| 2017-06-07 | 1790.82 | sell | 56.224405905434374 | 100687.79058356998 |
| 2018-03-23 | 1856.62 | buy | 54.23177095128243 | 100687.79058356998 |
| 2018-05-21 | 1876.34 | sell | 54.23177095128243 | 101757.24110672927 |
| 2018-06-19 | 1562.13 | buy | 65.14005947439027 | 101757.24110672929 |
| 2018-07-03 | 1538.82 | sell | 65.14005947439027 | 100238.82632038124 |
| 2020-02-03 | 1908.75 | buy | 52.51542963739685 | 100238.82632038124 |
| 2020-02-17 | 2229.9 | sell | 52.51542963739685 | 117104.15654843125 |
| 2021-05-06 | 2016.03 | buy | 58.086514857631705 | 117104.15654843125 |
| 2021-05-25 | 2134.79 | sell | 58.086514857631705 | 124002.51105292358 |
| 2022-04-25 | 1393.18 | buy | 89.00681251017355 | 124002.51105292358 |
| 2022-05-31 | 1601.7 | sell | 89.00681251017355 | 142562.21159754499 |