基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
517000 银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 沪港深 场内基金
517080 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证沪港深500ETF 场内基金
517100 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 富国中证沪港深500ETF 场内基金
517170 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证沪港深500ETF 场内基金
012275 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证沪港深500ETF联接A 场外基金
517010 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 易方达中证沪港深500ETF 场内基金
012276 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证沪港深500ETF联接C 场外基金
017557 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 场外基金
017558 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 场外基金
020113 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 场外基金
020114 易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C 场外基金
023201 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金 兴证全球中证沪港深500指数增强A 场外基金
023202 兴证全球中证沪港深500指数增强型证券投资基金 兴证全球中证沪港深500指数增强C 场外基金

策略参数

参数编号
52090e04187847e849b9406c0afda4a6
PE权重
0.5
PB权重
0.3
DRY权重
0.2
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2374
持仓天数
658
持仓率
27.72 %
年化收益率（不含分红）
8.65 %
夏普比率
0.32
最大回撤
24.40 %
卡玛比率
0.68
索提诺比率
0.31
波动率
18.56 %

策略说明

当前策略针对沪港深500指数，该指数涵盖沪港深三地市场，行业分散，适合长线估值投资。在回测中，当前策略展现了卓越的综合性能，年化收益率达到8.65%，显著高于其他策略；夏普比率为31.94%和Sortino比率为31.23%，均位居前列，表明风险调整后收益优异；最大回撤为24.40%，与其他策略保持一致，显示风险控制稳健；波动率18.56%处于可接受范围，与其他策略相近。操作频率方面，持仓占比27.72%意味着适中的交易活动，减少了频繁操作带来的成本和不确定性，符合中长线投资偏好。综合考虑指数特性、回测指标和投资风格，当前策略在收益最大化与风险管理之间取得了最佳平衡，是最适合长期持有的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-07-04 1754.86 buy 56.98460276033416 100000.0
2020-01-09 2378.68 sell 56.98460276033416 135548.13489395165
2020-03-19 2029.86 buy 66.77708555957142 135548.13489395165
2020-07-01 2428.61 sell 66.77708555957142 162175.49776083074
2022-03-14 2013.28 buy 80.55287777200923 162175.49776083074

策略参数

参数编号
8cc7a6861093b7277bfc17201b5c70c7
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
20
BB标准差
3.0
回测天数
2661
持仓天数
291
持仓率
10.94 %
年化收益率（不含分红）
5.67 %
夏普比率
0.20
最大回撤
13.82 %
卡玛比率
0.96
索提诺比率
0.13
波动率
9.78 %

策略说明

当前策略在沪港深500指数的回测中表现卓越，年化收益率达到5.67%，为所有策略中最高，同时最大回撤仅为13.82%，风险控制能力突出，显著优于其他策略中普遍超过20%的回撤水平。夏普比率高达19.77%，表明风险调整后收益优越，波动率最低为9.78%，增强了策略的稳定性和可靠性。从操作风格看，持仓天数仅291天，占比10.94%，意味着交易频率低，符合中长线操作偏好，减少交易成本和市场冲击，而其他策略持仓天数较高，操作更频繁，增加了潜在风险。沪港深500指数覆盖沪港深三地市场，涉及多元行业，当前策略基于布林线模型有效捕捉中线估值机会，在保持低持仓的同时实现了收益与风险的优化平衡。综合考虑绩效指标的全面优秀和操作频率的适宜性，当前策略是最适合的选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-02-06 1955.02 buy 51.150371863203446 100000.0
2018-03-14 2017.32 sell 51.150371863203446 103186.66816707757
2018-06-19 1857.04 buy 55.5651295432934 103186.66816707757
2018-07-31 1806.8 sell 55.5651295432934 100395.07605882251
2019-08-02 1818.16 buy 55.21795444780575 100395.07605882251
2019-09-23 2201.05 sell 55.21795444780575 121537.47863734287
2020-02-03 2212.28 buy 54.93765646181444 121537.47863734287
2020-02-18 2337.95 sell 54.93765646181444 128441.49392489907
2020-03-09 2251.5 buy 57.047077026382 128441.49392489907
2020-04-21 2157.78 sell 57.047077026382 123095.04186598655
2021-07-26 2524.54 buy 48.75939452969117 123095.04186598655
2021-09-09 2673.49 sell 48.75939452969117 130357.75368118404
2022-04-25 2021.96 buy 64.47098542067303 130357.75368118404
2022-05-19 2168.92 sell 64.47098542067303 139832.40969860615
2022-10-24 1851.66 buy 75.51732483209992 139832.40969860615
2022-11-08 1931.37 sell 75.51732483209992 145851.8956609728
2023-10-19 1900.51 buy 76.74355602494741 145851.8956609728
2023-11-07 1947.34 sell 76.74355602494741 149445.79638962107