基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
562360 银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 机器人YH 场内基金
159770 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 天弘中证机器人ETF 场内基金
562500 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 华夏中证机器人ETF 场内基金
018094 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 博时中证机器人指数发起式A 场外基金
018344 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证机器人ETF发起式联接A 场外基金
018095 博时中证机器人指数型发起式证券投资基金 博时中证机器人指数发起式C 场外基金
014880 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 天弘中证机器人ETF发起联接A 场外基金
018345 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏中证机器人ETF发起式联接C 场外基金
014881 天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 天弘中证机器人ETF发起联接C 场外基金
159551 国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 国泰中证机器人ETF 场内基金
020289 国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证机器人ETF发起联接A 场外基金
020255 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金 中欧中证机器人指数发起A 场外基金
020481 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 招商中证机器人ETF发起联接A 场外基金
020290 国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰中证机器人ETF发起联接C 场外基金
020482 招商中证机器人指数型发起式证券投资基金 招商中证机器人ETF发起联接C 场外基金
020256 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金 中欧中证机器人指数发起C 场外基金
020607 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证机器人ETF发起联接A 场外基金
020608 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 南方中证机器人ETF发起联接C 场外基金
159526 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 嘉实中证机器人ETF 场内基金
021301 银河中证机器人指数发起式证券投资基金 银河中证机器人指数发起式A 场外基金
021302 银河中证机器人指数发起式证券投资基金 银河中证机器人指数发起式C 场外基金
021895 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金 国投瑞银中证机器人指数发起式A 场外基金
021896 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金 国投瑞银中证机器人指数发起式C 场外基金
560630 万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 万家中证机器人ETF 场内基金
159213 汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 汇添富中证机器人ETF 场内基金
159258 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 南方中证机器人ETF 场内基金
024768 汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 场外基金
024769 汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 场外基金
024619 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 嘉实中证机器人ETF发起联接A 场外基金
560770 招商中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 招商中证机器人ETF 场内基金
024620 嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 嘉实中证机器人ETF发起联接C 场外基金
025553 中银中证机器人指数型证券投资基金 中银中证机器人指数A 场外基金
025552 中银中证机器人指数型证券投资基金 中银中证机器人指数C 场外基金
024600 招商资管中证机器人指数型发起式证券投资基金 招商资管中证机器人指数发起 场外基金

策略参数

参数编号
01d656e069e1e0392788603018da94dd
PE权重
0.3
PB权重
0.4
DRY权重
0.3
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2286
持仓天数
1019
持仓率
44.58 %
年化收益率（不含分红）
8.45 %
夏普比率
0.33
最大回撤
32.55 %
卡玛比率
0.54
索提诺比率
0.34
波动率
18.18 %

策略说明

在当前策略中，针对机器人指数（H30590），该策略表现出优异的综合性能。年化收益率达到8.45%，为所有策略中最高，同时夏普比率和Calmar比率分别为33.42%和54.15%，显著高于其他策略，表明在风险调整后收益方面具有优势。波动率为18.18%，处于适中水平，与其他策略相比并不突出高。持仓占比为44.58%，意味着持仓时间相对合理，符合中长线操作风格，减少了频繁交易的需求。机器人行业作为科技驱动领域，通常具有较高的成长潜力但伴随波动，采用估值策略能有效捕捉长期低估机会。其他策略虽然在持仓占比或波动率上略有优势，但收益率和风险调整指标较低，未能平衡收益与风险。因此，当前策略在保持适度操作频率的同时，提供了最佳的回报风险比，最适合长期稳健投资。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-04-19 1303.85 buy 76.6959389500326 100000.0
2019-09-02 1110.55 sell 76.6959389500326 85174.6750009587
2022-04-25 1144.1768 buy 74.4418825840191 85174.6750009587
2023-07-04 1650.3 sell 74.4418825840191 122851.43882840671
2023-10-20 1367.53 buy 89.83454756269091 122851.43882840671
2023-12-11 1413.32 sell 89.83454756269091 126964.96276130232
2024-02-02 1049.23 buy 121.00775117114677 126964.96276130232
2024-03-04 1373.56 sell 121.00775117114677 166211.40669864035

策略参数

参数编号
7de8ba3e91a50e2a08b66eff7e629c3e
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
15
BB标准差
2.0
回测天数
2242
持仓天数
1151
持仓率
51.34 %
年化收益率（不含分红）
14.22 %
夏普比率
0.57
最大回撤
37.26 %
卡玛比率
0.59
索提诺比率
0.62
波动率
21.45 %

策略说明

当前策略针对机器人指数，基于布林线模型设计，展现了卓越的收益潜力与风险调整后表现。年化收益率达到14.22%，在所有策略中最高，夏普比率为56.52%，也最高，表明单位风险下收益较高，适合追求稳健增长的投资者。最大回撤为37.26%，虽然相对较高，但Calmar比率59.46%显示了较好的风险回报平衡。持仓天数占比51.34%，表明操作频率较低，符合中长线投资偏好，能减少频繁交易带来的成本和风险。其他策略在收益率或夏普比率上表现较弱，或持仓占比过低导致操作频繁，不利于长期持有。机器人行业作为高科技领域，具有高成长性和波动性，当前策略通过优化参数捕捉了市场机会，同时控制了波动性，提供了持续收益，因此基于其综合数据优势和操作风格的匹配而选择。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2018-03-23 1311.95 buy 76.22241701284348 100000.0
2018-04-03 1357.62 sell 76.22241701284348 103481.07778497656
2018-04-23 1319.26 buy 78.43872912464303 103481.07778497657
2018-05-16 1340.62 sell 78.43872912464303 105156.52903907893
2018-05-25 1308.95 buy 80.33655146421096 105156.52903907893
2018-07-16 1183.71 sell 80.33655146421096 95095.17933370115
2018-08-01 1106.16 buy 85.96873809729256 95095.17933370115
2018-08-29 1093.38 sell 85.96873809729256 93996.49886081775
2018-10-11 962.38 buy 97.67087726346948 93996.49886081775
2018-11-08 981.53 sell 97.67087726346948 95866.89616041319
2019-01-30 961.22 buy 99.73460410771018 95866.89616041319
2019-03-14 1257.13 sell 99.73460410771018 125379.3628619257
2019-03-26 1222.86 buy 102.52961325247838 125379.3628619257
2019-04-08 1282.08 sell 102.52961325247838 131451.1665587375
2019-04-25 1191.5 buy 110.32410118232269 131451.1665587375
2019-06-28 1127.42 sell 110.32410118232269 124381.59815497426
2019-07-22 1066.48 buy 116.62815819797301 124381.59815497426
2019-08-02 1057.18 sell 116.62815819797301 123296.95628373312
2019-08-06 1027.82 buy 119.95967804064246 123296.95628373312
2019-08-26 1076.94 sell 119.95967804064246 129189.3756690895
2019-09-30 1120.96 buy 115.24887209988714 129189.3756690895
2019-10-15 1126.27 sell 115.24887209988714 129801.34717993988
2019-11-11 1107.46 buy 117.20635253638044 129801.34717993988
2019-12-23 1185.33 sell 117.20635253638044 138928.2058519478
2020-01-23 1104.97 buy 125.73029661615048 138928.2058519478
2020-02-28 1348.42 sell 125.73029661615048 169537.24656314965
2020-03-16 1219.71 buy 138.99799670671686 169537.24656314962
2020-04-10 1152.55 sell 138.99799670671686 160202.14110432653
2020-05-25 1201.61 buy 133.32290935022723 160202.14110432653
2020-06-12 1241.18 sell 133.32290935022723 165477.72862731505
2020-09-09 1381.48 buy 119.78293469852264 165477.72862731505
2020-10-16 1479.24 sell 119.78293469852264 177187.70832344264
2020-11-26 1584.55 buy 111.82209985386554 177187.70832344264
2020-12-22 1636.11 sell 111.82209985386554 182953.25579190793
2021-03-09 1559.92 buy 117.28374262263956 182953.25579190793
2021-04-09 1599.15 sell 117.28374262263956 187554.29701499408
2021-05-07 1575.0 buy 119.08209334285338 187554.29701499408
2021-06-03 1706.47 sell 119.08209334285338 203210.01982677903
2021-07-27 1737.38 buy 116.9634851481996 203210.01982677903
2021-08-12 1949.82 sell 116.9634851481996 228057.7426116625
2021-09-27 1751.41 buy 130.21379494901964 228057.7426116625
2021-11-16 1948.0979 sell 130.21379494901964 253669.22049121576
2021-12-20 1946.8581 buy 130.29671781996632 253669.22049121576
2022-02-24 1700.9338 sell 130.29671781996632 221626.09136904302
2022-03-07 1526.0829 buy 145.2254601431174 221626.09136904305
2022-05-24 1337.8144 sell 145.2254601431174 194284.71182608852
2022-08-24 1538.5099 buy 126.2810930407978 194284.71182608852
2022-10-27 1362.5861 sell 126.2810930407978 172068.86207019782
2022-11-25 1370.4323 buy 125.55809000575792 172068.86207019782
2023-01-11 1370.91 sell 125.55809000575792 172128.8411697936
2023-03-10 1528.76 buy 112.59376303003323 172128.8411697936
2023-04-10 1604.14 sell 112.59376303003323 180616.1590269975
2023-04-21 1491.1 buy 121.12947423177354 180616.1590269975
2023-05-24 1521.88 sell 121.12947423177354 184344.52424385154
2023-06-08 1497.02 buy 123.14098959523022 184344.52424385154
2023-06-28 1649.36 sell 123.14098959523022 203103.82259878892
2023-07-20 1566.49 buy 129.65535853965804 203103.82259878892
2023-08-08 1564.61 sell 129.65535853965804 202860.07052473436
2023-08-11 1535.73 buy 132.09357798879643 202860.07052473433
2023-09-06 1484.58 sell 132.09357798879643 196103.48401060738
2023-09-19 1429.6 buy 137.1736737623163 196103.48401060735
2023-10-13 1446.97 sell 137.1736737623163 198486.19072385883
2023-10-20 1367.53 buy 145.14211075724762 198486.19072385883
2023-11-16 1460.33 sell 145.14211075724762 211955.37860213142
2023-12-05 1385.93 buy 152.93368251075552 211955.37860213142
2024-03-14 1422.7 sell 152.93368251075552 217578.75010805187
2024-03-26 1305.14 buy 166.70912707299743 217578.7501080519